Kis hipotézisű, különálló hipotéziscsaládok tesztjein Journal of Statistics

Eredeti cikkek

  • Hivatkozások
  • Idézetek
  • Metrikák
  • Újranyomtatások és engedélyek
  • Hozzáférés a /doi/pdf/10.1080/00949658008810406?needAccess=true fájlhoz

A statisztikai módszertanban gyakran szükséges annak tesztelése, hogy az adott megfigyelések követik-e a két lehetséges valószínűség-eloszlás egyikét vagy a másikat. Ha az alkalmazott statisztikai módszerek meglehetősen megbízhatóak, akkor az elméleti eloszlásnak nem kell különösebben illeszkednie az adatokhoz. Ilyen esetekben megközelítő módszerek lehetnek megfelelőek, és általában a x 2-tit-jóság teszt alkalmazható. Néha szükség lehet azonban arra, hogy a két hasonló eloszlás közül melyik illik jobban egy adatkészlethez. Erősebb tesztekre van szükség. Cox (1961, 1962) külön hipotéziscsaládok tesztjeit dolgozta ki, amelyek a tesztstatisztikát alkalmazzák, amelyről feltételezik, hogy a normál eloszlást követi, amikor a hipotézis HF igaz.

hipotézisű

Ebben a cikkben a számítógépes szimuláció használatával foglalkozunk ezzel a problémával, amikor a minta mérete kicsi, és kiszámítja a tesztstatisztika százalékos pontjait 0,01, 0,05, 0,10, 0,90,0,95, 0,99 esetén.